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Ubi e Banco Popolare superano lo stress test, bocciata Montepaschi

Ubi: al termine dell’esercizio di stress, i ratio patrimoniali del Gruppo confermano la sua elevata resilienza a scenari macroeconomici particolarmente penalizzanti.

Quattro banche italiane su 5 hanno superato lo stress test che ha monitorato 51 istituti di credito europei: sono Ubi (8,85), Banco Popolare (9), Unicredit (7,10), che in caso di crisi finanziaria presentano al 2018 un Cet 1 comunque inferiore alla media europea del 9,4%, nel rapporto tra il capitale totale e gli investimenti a rischio, mentre Intesa (10,21) è pienamente promossa. Bocciata Montepaschi che risulta la peggiore in tutta il vecchio continente.

A livello Paese è proprio l’Italia a soffrire di più con un coefficiente patrimoniale medio del 7,7% in caso di scenario avverso, peggio di Spagna (8,6%), Regno Unito (8,5%), Germania (9,5%) e Francia (9,7%).

I risultati degli stress test effettuati dall’authority guidata dall’italiano Andrea Enria, sono stati diffusi venerdì alle 21 nella City, in attesa della chiusura di Wall Street per evitare che Oltreoceano si registrassero dei contraccolpi.

Il “2016 EU-wide stress test” si propone di valutare la capacità delle banche europee di resistere a shock severi e il loro grado di adeguatezza patrimoniale a fronte di ipotetici eventi di stress in condizioni particolarmente sfavorevoli. Lo scenario avverso utilizzato nello stress test è stato definito da BCE/ESRB e copre un orizzonte temporale di tre anni (2016-2018). Lo stress test è stato condotto assumendo che lo stato patrimoniale delle banche rimanga invariato rispetto a dicembre 2015 e non considera quindi gli effetti derivanti dalle strategie aziendali e dalle iniziative gestionali future. L’esercizio non rappresenta una previsione della redditività.

Ecco i risultati su Ubi Banca

Assumendo come punto di partenza il CET1 Ratio fully loaded di UBI Banca al 31 dicembre 2015, pari all’11,62%, le simulazioni di stress sui tre anni dell’esercizio (2016-2018) hanno complessivamente confermato la solidità patrimoniale del Gruppo, determinando:

– nello scenario di base: un impatto di +139 punti base, con un conseguente CET1 ratio fully loaded al 31 dicembre 2018 pari al 13,01%;

– nello scenario avverso: un impatto di -277 punti base, con un conseguente CET1 ratio fully loaded al 31 dicembre 2018 pari all’8,85%.

Circa il 50% dell’impatto è ascrivibile alle ipotesi particolarmente severe sulla svalutazione dei titoli governativi in termini di riserva AFS, tema peraltro già indirizzato nel recente Piano Industriale 2019/2020, che prevede la riduzione e la ricomposizione del portafoglio titoli di proprietà. Per il restante il CET1 ratio è stato impattato principalmente dalle ipotesi più restrittive in tema di DTA3 precedente esercizio di stress test, dal maggior costo del funding e dall’impairment del rispetto al credito. Le ipotesi di stress dei rischi di condotta e operativi, di nuova introduzione nella metodologia 2016, hanno avuto impatti del tutto trascurabili.

Considerazioni conclusive

Al termine dell’esercizio di stress, i ratio patrimoniali del Gruppo confermano la sua elevata resilienza a scenari macroeconomici particolarmente penalizzanti. I risultati comunicati sono stati sottoposti ad un accurato processo di “Quality Assurance” da parte della BCE, confermando l’estremo rigore del Gruppo nella conduzione dell’esercizio e la qualità dei processi valutativi e dei modelli previsionali in uso in UBI Banca.

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